野村證券金融工学研究センタ−

62 ：FM：2006/07/18(火) 21:36:49 0.net

>>53
昔はそうだったかもしれませんが、今は必ずしもそうではないですよ。
例えば、2004年2月27日付のレポートで「PBRの対収益性指標回帰残差リバーサル戦略」
なんて仰々しいタイトルのレポートが出ています。これは単なるEBOモデルの解説で、
ちょっと気の効いた運用会社はすでに2000年頃にはこのモデルをベースにしたクオンツ
ファンドを運用していましたよ。2004年の段階では10社弱の会社は採用していたはず。
このレポートを見たとき、「何をいまさら。プッ。」と思いましたね。