☆海外オプション研究所 Part1★

1 ：Deep ◆GRRPdDaVH. ：04/08/30 15:05 ID:sx0JlhNY.net

海外先物オプションの話題や情報交換の場です
個別株式オプション、指数オプションもOKです
みなさん仲良くお願いしますよ

先物オプション 取引所リンク
http://www.cme.com/
http://www.cbot.com/
http://www.nymex.com/
http://www.nybot.com/
http://www.eurexchange.com/
http://www.liffe.com/

株式オプション　取引所リンク
http://www.cbot.com/
http://www.iseoptions.com/

オプション分析サイト
http://www.ivolatility.com/
http://platinum.optionetics.com/

2 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/08/30 15:20 ID:AvR6V6/5.net

オプションて先物より儲かるんですか？

3 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/08/30 15:22 ID:ZbYM0L4f.net

ここんとこ (3ヶ月程) MGM のATMのコール売ってますが、
なんだか知らんけど綺麗に価格統制されているので、殆ど損は無いです。

・・・でも現物も持ってて株価漸減のためユデ蛙状態に orz

4 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/08/30 23:21 ID:XlrcPBeY.net

おお、期待してます。
俺は今、大豆と日本円、ショートストラングルしてます。
>3
MGMって個別株ですか？
カバードコールって安全でいいよね。
おれもＬＥＡＰＳやりたいんですけど、お勧めの銘柄ってありますか？

5 ：赤服 ◆7pV.Voodoo ：04/08/30 23:26 ID:0mA6XBXv.net

>>1
> 株式オプション　取引所リンク
> http://www.cbot.com/

これは cboe のタイプミスだね。

6 ：4：04/08/30 23:33 ID:XlrcPBeY.net

思ったより出来高少なくないですか？
市場が多いから仕方ないのかもしれないけど、
日経225のように常に売値と買値が出ていると思っていたから
取引が少なくて驚いた。
みなさんは何を取引してるんですか？

7 ：Deep ◆GRRPdDaVH. ：04/08/30 23:50 ID:sx0JlhNY.net

>>5

申し訳ありません、ミスです、スレ建てなんて初めてでして・・・確認不足でした
お恥ずかしい、訂正してお詫びします

CBOE Chicago Board Options Exchange
http://www.cboe.com/

US株式オプションですが、流動性の高い人気銘柄は限られてきますよね
個人的にはDELL、ORCL、MO、CSCOあたりのLEAPSのPUTを売っていますが
今年はIVが昨年に比べて低めに推移したのと株価が3月の頭に高値を付けてから
軟調に推移しているので厳しい展開になりました。CSCOあたりは一部ロスカットに
なりましたね。

現在のオプションポジションは原油先物のレシオコールスプレッド、Euro Stoxx 50
のクレジットスプレッド、US個別株のLEAPS PUT売りです。

8 ：4：04/08/31 00:04 ID:n3E30Q9O.net

>Deepさん

海外オプションの掲示板、ずっと心待ちにしてました。
LEAPSどこで取引していますか？やはりＩＢかな。

9 ：Deep ◆GRRPdDaVH. ：04/08/31 00:16 ID:V/w6K6dh.net

>>8
そうですIBですよ、US株はずいぶん前にDatek（今はAmeritradeに吸収）でスタートしたのですが
個別株オプションの売りや指数オプションの売りは開始基準が高く資金も必要でしたからやりたくても
なかなか出来ませんでした。IB（http://www.interactivebrokers.com/)は例外的に開始基準が低い
ので非常にありがたいです。

US先物オプションに関してはトレードステーションの先物口座でやっております。
トレードステーションも指数オプションの売りの基準は高いですね

10 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/01 01:12 ID:QX+0OyFS.net

綿花あがってきた。やばい。

11 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/01 01:42 ID:287qPKLa.net

綿花ってオプションそこそこ取引ありますよね
ボラもうなぎのぼりですね

注目銘柄ですね、どんな戦略で攻めますか？

12 ：ドル円現物野郎：04/09/01 02:16 ID:2kOEBEWV.net

>>7
>US個別株のLEAPS PUT売りです。
さては、この本辺りで勉強した口か↓
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103390/qid=1093972241/sr=1-3/ref=sr_1_10_3/249-4708927-3320333
オプション売買の実践 パンローリング相場読本シリーズ
手法の紹介としては画期的だったが、著者や読者が
儲かったという話を聞いた事が無い
特にテロなどの突発的事故が起こった時の増し証拠金などについての
記述が無い。その辺の危機管理をどうしてるね？DEEPさん

13 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/01 02:37 ID:DyE3MFRV.net

>12
オプションなんてショートだけやってりゃ楽勝よみたいな方々は
テロでかなり消えたでつ。
１００００からまず９０００に急落してさらに８３００に落ちたのですが
９０００で損切れた人は生き残れて戻ると期待してそのままの人は
かなり消えたでつ。
周囲のショート派はそんな感じでしたね。
個人的にはたまーにこういうことがあってショート派がこつこつ
積み上げた利益一気に巻き上げるのでそれ乗り切れるショート派と
そういう時だけロングで掠め取って逃げられる人が結局生き残れる人かなと
思いますがＤＥＥＰさんはどう思いますか？

14 ：Deep ◆GRRPdDaVH. ：04/09/01 03:22 ID:jtNYhZeE.net

>>12
>>13
そうですねオプションの売りは突発的事故により大きく損が出る可能性が当然あります
どう対処してるのかと問われても、自分の資金に対して余裕をもって対処するとしか
答えようがありません。LEAPS売りに関してはITMになり現物を所有することになっても
良いと考える銘柄に限定しています。もちろんLEAPSがITMになることは本意ではありませんけど。

また指数オプションや先物オプションは基本的にはスプレッド取引により損失は限定する
ように仕掛けています、当然報酬も少なくなりますがそれは仕方ありません。ネイキッド
で売る場合もありますが、それは先物のポジションを所有している場合にカバードとしてですね。

オプションは売りが絶対有利という議論を良く目にしますが、私は積極的に買っていく
ことはしませんが損失を限定する保険として不利とは承知して「買い」もうまく使って
行きたいなと思っています。

911のテロの時はオプションのポジションは保持していませんでしたが、ダウ先物、原油先物
日本株現物を所有していました。取引所が数日閉鎖されたという経験が安全志向な取引に
なっているのかもしれません。

15 ：ドル円現物野郎：04/09/01 03:41 ID:2kOEBEWV.net

>>14
なんか、なあ〜危なっかしいだよ
例えばさあ、DATオチしたけど
この辺のスレ、読んでみな↓
オプションの売りって儲かりますか？�U
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1078106072/l50#tag948
オプションの売りって儲かりますか？�V
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1085710899/l50#tag154
図に乗ってプレミアムの先取りに欲かいて
日経オプションを１０枚、２０枚単位でPUT　売りを
仕掛けた香具師を見かけたが、１２０００から
１０５００への急落でノックアウト喰らって
数百万単位でスッテンテンになっていたからなあ・・・
別にケチつけてるんじゃあないよ
SPANより多めの資金でそのうえ小枚数で仕掛けないと
一気に一家離散になりそうで心配になっただけ・・・

16 ：ありがとうです：04/09/01 13:31 ID:t10Prfbo.net

ありがとうです

17 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/01 22:34 ID:0SFDa94d.net

海外オプションで低プレミアムのファーアウトを
大量に売る個人トレーダーなんているの?日本の日径オプ
には結構いるみたいだけど。

18 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/01 23:02 ID:287qPKLa.net

>>17
試しにCBOEのSPX指数オプション9月物PUT900に0.10で100枚発注しようとしてみた
証拠金90万ドル必用ということでした、残念ながら送信ボタンは押しませんでした

S&P先物の場合は、いくら必用でつか

19 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/02 19:59 ID:A4qo6vW4.net

やはり盛り下がってるな、日本じゃ日経option大量売りでスリリングプレイが流行りみたいだから仕方ないか

20 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/06 19:15 ID:cP8Uu3JH.net

>>19
盛りさがっていますね。予想とおりだ。
パンで聞いたほうがいいや。

21 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/06 20:19 ID:Cbwo0uIx.net

>19

こっちの方が気楽だよ

22 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/06 22:29 ID:JIWZ1ovB.net

さてもうすぐ911なわけですよね
株のコールオプションでも買っとこかな

23 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/08 00:02 ID:EmcM67Cm.net

>22

個別株のオプションって
どこの市場で売るの？
IBだと１つの銘柄でＡＭＥＸ、ＮＹＳＥ、ＣＢＯＥと色々でる
さらにＳＭＡＲＴというのが、すべての市場を含んでいるようだが、
ようわからない

24 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/08 02:47 ID:NndBjDpJ.net

>>23
ISEとかCBOEにダイレクトだと手数料高いから
通常はSMARTで自動選択させて流したほうがいいんじゃないかな？

25 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/08 04:47 ID:CUa/i8JJ.net

ねえねえ知ってた?Inteructivebrokersってi-mode携帯でも
トレード出来るって!実は今日知ったんだけどさ
もしかして常識? 次はLinux ZaurusにX載せてTWSを
動かそうかと思ってるんだけど、誰か成功した人いますか?

26 ：23：04/09/09 00:03 ID:FkSSQytm.net

情報サンクス

＞24
板見ながらＳＭＡＲＴで発注したら、
ＩＳＥに出た。
この場合、直接ＩＳＥに流すのと、手数料は違うのですか？
というかＳＭＡＲＴってどういう意味ですか？

＞25
この情報すごい！とくに
ここにＩＢのツワモノがいるから、書いてみたら？
http://invest.mkjp.com/cgi/c-board/c-board.cgi?id=qchat

27 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/09 00:44 ID:rsE2PYy0.net

SMARTとISEダイレクトじゃ手数料もキャンセルフィーも違ってきますよ
オプションでまったりトレードならSMARTでいいと思います
SMARTはIBのコンピューターがべストなルートを探すわけですね

28 ：23：04/09/09 01:01 ID:FkSSQytm.net

>27

なるほど。
確かにＬＥＡＰＳなので、まったりオプションの売りですからね。
お勧めの銘柄とかありますか？

29 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/09 13:18 ID:rh1HfEQi.net

>>28
MAXMなんてどうでしょうIVは200%オーバーです
ttp://www.ivolatility.com/options/MAXM/NASDAQ/

30 ：23：04/09/09 20:01 ID:FkSSQytm.net

>29

おお、すごいっすね。
ここは何屋さんですかね？

31 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/10 00:18 ID:794M9HCr.net

MAXMのPUTをOct-Decのカレンダースプレッドで組んでみました
これはISE銘柄ではないのでスプレッドで注文出せないのでちょっと面倒ですね

32 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/10 01:57 ID:794M9HCr.net

今日はさらにMAXMのレシオコールスプレッドも作ったが
面倒なのでBid/Askを叩いたので少々不安が残るかな
マイナー銘柄かつIVが非常に高いのでリスキーだよね
10枚単位までなら問題なくポジション作れるね

今日は寝るとする

33 ：23：04/09/10 02:08 ID:qFQrqF19.net

MAXM、OCTの行使価格5.0でPUT売りました。
行使されたら現物で持つつもりです。
でもこれ何の会社だろう？

他にも面白そうな銘柄あれば教えてください。

34 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/10 07:51 ID:2Dhrs/xz.net

MAXMはバイオ&薬銘柄ですが新薬の承認を控えてます
ので非常にボライタルな展開が予想されます。特にl0月の
IVが高いのはその時期に新薬に関して向らかのサブライズが
期待されているからでしょう。

ハイリスク銘柄です。ポジるときは慎重にですね

35 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/11 03:51:17 ID:oMByJzS5.net

MAXMのIV上昇がどうにも止ならない
CEPLANEという薬はそんなに凄いのか?
今日も追加でポジション追加したけどちょっと怖いね

36 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/13 23:03:44 ID:gcESNE1o.net

MAXMめちゃくちゃ熱いな。

37 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/15 01:21:01 ID:mGpV1BdU.net

IBって通貨はトレードできないの？

38 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/15 02:23:21 ID:0Z4zBJ3Z.net

出来るのか出来ないのかと問われれば

出来ると答えておこう

39 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/15 12:44:21 ID:mGpV1BdU.net

ドル円、ＪＹでＴＩＣＫＥＲでないんですが？

40 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/15 13:20:25 ID:gI3yb5Ig.net

出先だから確認できないんだけど
JPYかUSD入れてクロス先選択すればいいと思う

41 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/15 22:35:31 ID:mGpV1BdU.net

>40

うーん、JPYでも出てこない
それ以前に市場にCMEが出ないんだがー

42 ：名無しさん＠大変な事がおきました：04/09/17 00:03:15 ID:sk14lY40.net

今日もMAXMでポジション積み増し
OCT04 7.5 PUT x1 OCT04 5.0 PUT x-3
のレシオプットスプレッド

クレジットでの仕掛なので株価が3ドル以上なら利益