オプションの売りで稼ごう！part2

200 ： ◆iPazWYBMaM ：2008/10/14(火) 18:49:27 ID:r1aLFGuF.net

>>181-183
loopさん、今日はどうしたんですか？
コールのIV（行使価格の高いところのIV）のほうが、よほどの時でない限り、だいたいは低いでしょ。
理由は、
・暴落リスクのほうが、普通は大きい
・BS式に代入するとき、価格のlogでなくてリニアを使うから
・そもそもBS式（のもとになるモデル）がおかしい
こんなところしか思いつきませんが、、

年末に30000円なんて、ハイパーインフレでもない限りありえないですよね、、