日経225先物オプション質問スレ14

名無しさん＠大変な事がおきました

１）
本邦の証券会社で、本邦のオプション銘柄だとそうなのかな
流動性観点から扱って大丈夫なものなのかは別として、IBだと東証の個別株オプが掲載されてる
https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/?f=/jp/trading/exchanges.php?exch=tsej&showcategories=OPTGRP&ib_entity=jp

２）
そう、原則的には、原資産を現物とするものかどうか
225オプの場合は指数のオプで、現物が無いのでSBI記述通り

３）
どれだけの“ブラック・スワン”が飛来するか次第で、誰にも何とも言えないところ、そして多分それがオプの面白さでもあり
裸売りは、変動率に対する確率・統計（分布モデルやヒストリカル）観点、保持資金観点等から、
「どれくらいまでなら暴騰/暴落に備えた保険を他の投機家へ提供してあげられるのか」の商売であり賭けだとおも
SQの遠いものだと、SQまでかなり揺さぶられがちで、証拠金も容赦無く日々大幅に増える

４）
どうだろうか、ただどの市場であれ、投機家がたくさんお金入れてこない市場はなかなか成り立たないものだし
オプじゃないが、今のTOCOMとか・・・

５）
３と同じで、なんとも言えないところ
そう言われるところの根拠だけど、一度、日経225先物や原資産指数の変動の対数をとって、
それらの階級別累積グラフを作って見てみることをお勧め
分布グラフはそれなりなベル・カーブになると思うけど、てっぺんやテールはじめ、
グラフの経常がマイナス側に歪んでいる（スキュー）のが一般的

我ながら糞長文＾＾；
統計学の専門家じゃないので下記程度でご勘弁