野村證券金融工学研究センタ−

228 ：名無しさん：2006/09/08(金) 01:48:06 0.net

>>222
逆にトラッキングエラー制約を意識してτを決めたりしてます。
基準資産配分に拘りがなくポートフォリオウェイトの変化をマイルドに
したいのなら、ブラックリッターマンよりリサンプリング法の方がいい
かもしれませんね。（なんか全く同じ話題を某所の飲み会でしたなあ）

>>223
この辺は本に書いてないので、意外と悩みどころなんですよ。でも、スレ
違いですよね。これで終わりにしときます。